Finance méthodes de Monte-Carlo
T.P.1 - rappels de Matlab et introduction aux méthodes de Monte-Carlo
T.P.2 - calcul d'intégral par méthodes de Monte-Carlo et calcul d'un call
T.P.3 - réduction de variance, évaluation de grecs
Introduction au calcul scientifique et à l'analyse numérique
Projet 1 - Transport et optimisation
Projet 2 - Inégalités variationnelles et réduction
Projet 3 - Parallélisation et contrôle
T.P.2 - équation de la chaleur et Corrigé
T.P.3 - équations hyperboliques et Corrigé T.P.4 - méthodes stochastiques et Corrigé