Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- mega:start [2017/02/06 16:46] – [Année 2016-2017] male
+++ mega:start [2018/02/15 14:45] – Titre et résumé aprem du 15 Mars male
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      * Le matin, un mini-cours/GdT/GdR à destination des thésards
      * L'après-midi, deux exposés de recherche de 55min + 10min de questions.
-   * **Lieu.** Institut Henri Poincaré, Paris. Salle variable.
+   * **Lieu.** Institut Henri Poincaré, Paris. Salle 201.
    * **Cadre.** Le GdT est désormais le séminaire officiel associé au [[mega:gdr|GDR MEGA]]. Vous pouvez contacter [[http://www-syscom.univ-mlv.fr/~najim/|Jamal Najim]] pour demander un financement pour vos déplacement au GdT.
    * **Calendrier.** https://calendar.google.com/calendar/ical/qn5qq7dlmp38sc624s4png8umc%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
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+   * **Organisateurs 2017-2018.**
-===== Exposés à venir =====
-   * **Organisateurs.**
      * Matinée des thésards : [[http://google.com/search?q=RSéaphaël+Butez+ ceremade|Raphaël Butez]] [[butez@ceremade.dauphine.fr]]
      * Exposés de l'après-midi :  [[http://www.normalesup.org/~dumaz/|Laure Dumaz]] [[dumaz@ceremade.dauphine.fr]] et [[http://camillemale.com|Camille Male]] [[camille.male@math.u-bordeaux.fr]]
+{{ :mega:20141121_153039.jpg?400 |}}
+===== Exposés 2017-2018 =====
-     * Vendredi **03 Février 2017**, salle 421 (10h30-12h30) et salle 201 (14h30-17h15)
+* Vendredi **8 décembre**
-         * 14h30-15h45:  **[[http://www.unige.ch/~knowles/|Antti Knowles]]** \\ // Isotropic self-consistent equations for mean-field random matrices:// I present a simple and versatile method for deriving (an)isotropic local laws for general random matrices constructed from independent random variables. Our method is applicable to mean-field random matrices, where all independent variables have comparable variances. It is entirely insensitive to the expectation of the matrix. I focus on the probabilistic part of the proof -- the derivation of the self-consistent equations. As a concrete application, we settle in complete generality the local law for Wigner matrices with arbitrary expectation. Joint work with Y. He and R. Rosenthal.
+         * 10h30-12h00: mini cours par **[[http://www.normalesup.org/~menard/|Laurent Ménard]]** sur la méthode des séries génératrices
-         * 15h45-17h00:  **[[http://www.statslab.cam.ac.uk/~ad814/|Antoine Dahlqvist]]**  \\ // Boucle Brownienne unitaire libre://Je parlerai d'un gas de Coulomb discret et de ponts Browniens sur le groupe des matrices unitaires.  Après avoir introduit ces deux objets, j’expliquerai comment l’un permet d’étudier l’autre. On s’intéressera aussi au lien avec la mesure de Yang-Mills sur la sphère et au titre de l'exposé, un nouveau processus non-commutatif, qui, malgré son nom, n’est  pas encore compris avec les outils classiques des probabilités libres.
+         * 14h30-15h45:  **[[https://www.kcl.ac.uk/nms/depts/mathematics/people/atoz/Fyodorovy.aspx|Yan Fyodorov]]** //On statistics of bi-orthogonal eigenvectors in real and complex Ginibre ensembles combining partial Schur decomposition with supersymmetry.\\ //
-         * 10h30-12h00:  **[[http://www.lpma-paris.fr/pageperso/salez/|Justin Salez]]** \\ //  Spectres des grands graphes aléatoires dilués: beaucoup de questions, quelques réponses:// Le thème de cet exposé est l'étude de la mesure spectrale empirique des graphes dans le régime dit "dilué", où le nombre total de sommets diverge mais où les degrés individuels restent d'ordre constant. La convergence locale au sens de Benjamini et Schramm permet en principe de remplacer cette étude asymptotique par l'analyse directe de certains arbres aléatoires infinis. Néanmoins, peu de choses sont comprises sur le spectre de ces objets limites, même dans les cas les plus simples. Je ferai une longue introduction à ce cadre général et aux grandes questions qui s'y posent, puis je mentionnerai quelques progrès récents sur la partie atomique des mesures spectrales limites.
+         * 15h45-17h00:  **[[http://perso.ens-lyon.fr/aguionne/|Alice Guionnet]]** //Fluctuations pour les pavages aleatoires et equations de Nekrasov \\ //
+* Vendredi **12 janvier**
+         * 10h30-12h00: mini cours par **[[http://www.camillemale.com|Camille Male]]** sur les méthodes non commutatives en matrices aléatoires
+         * 14h30-15h45:  **[[https://sites.google.com/site/torbenkruegermath/|Torben Krüger]]** //Random matrices with slow correlation decay \\ //
-     * Vendredi **03 Mars 2017**, salle 01 (10h30-12h30) et salle 314 (14h30-17h15)
+         * 15h45-17h00:  **[[http://www.iecl.univ-lorraine.fr/~Jeremie.Unterberger/|Jérémie Unterberger]]** //Global fluctuations for 1D log-gas dynamics\\ //
-         * 14h30-15h45:  **[[https://www.math.uni-sb.de/ag/speicher/speicher.html|Roland Speicher]]**
-         * 15h45-17h00:  **[[https://www.math.uni-sb.de/ag/speicher/cebron.html|Guillaume Cebron]]**
-         * 10h30-12h00:
-     * Vendredi **14 Avril 2017**, salle 01
+* Vendredi **9 février**
-         * 14h30-15h45: **[[https://www.math.u-psud.fr/~meliot/|Pierre-Loïc Méliot]]**
+         * 10h30-12h00: mini cours par **[[http://romaincouillet.hebfree.org|Romain Couillet]]** //matrices aléatoires et l'apprentissage machine \\ //
-         * 15h45-17h00:
+         * 14h00-15h00:  **[[https://perso.univ-rennes1.fr/nizar.demni/Sitenizar/Accueil.html|Nizar Demni]]** //Etats quantiques Browniens et polynome de Jacobi dans le simplexe \\ //
-         * 10h30-12h00:
+         * 15h30-16h30:  **[[https://www.lpsm.paris//pageperso/boutil/|Cédric Boutillier]]** //Discrete differential geometry and integrable models on isoradial graphs \\ //
-     * Vendredi **5 Mai 2017**, salle 421
+* Vendredi **16 mars**
-         * 14h30-15h45:  **[[https://people.kth.se/~schnelli/|Kevin Schnelli]]**
+         * 10h30-12h00: mini cours par **[[http://www.proba.jussieu.fr/pageperso/levy/|Thierry Lévy]]**
-         * 15h45-17h00:
+         * 14h00-15h00:  **[[http://www.math.ku.dk/~mikosch/|Thomas Mikosch]]** //The largest eigenvalues of the sample covariance matrix in the heavy-tail case\\ //Heavy tails of a time series are typically modeled by power law tails with a positive tail index $\alpha$. We refer to such time series as regularly varying with index $\alpha$. Regular variation of a time series translates into power law tail behavior of the partial sums of the time series above high threshold. This was observed early on in work by A.V. Nagaev (1969) and S.V. Nagaev (1979) who considered sums of iid regularly varying random variables. These results are referred to as heavy-tail or Nagaev-type large deviations. The goal of this lecture is to argue that heavy-tail large deviations are useful tools when dealing with the eigenvalues of the sample covariance matrix of dimension $p\times n$ when $p\to\infty$ as $n\to\infty$ in those cases when one can identify the dominating entries in this matrix. These are the diagonal entries in the iid and some other cases. A similar argument allows one to identify the dominating entries if the time series has a linear dependence structure with regularly varying noise. These techniques are an alternative approach to earlier results by Soshnikov (2004,2006), Auffinger, Ben Arous, Peche (2009), Belinschi, Dembo, Guionnet (2009). They also allow one to deal with certain classes of matrices with dependent heavy-tailed entries. This is joint work with Richard A. Davis (Columbia) and Johannes Heiny
-         * 10h30-12h00:
+(Aarhus).
-     * Vendredi **2 Juin 2017**, salle 421
+         * 15h30-16h30:  **[[http://umr-math.univ-mlv.fr/membres/tian.peng|Peng Tian]]** //Large Random Matrices of Long Memory Stationary Processes: Asymptotics and fluctuations of the largest eigenvalue \\ //Given $n$ i.i.d. samples $(\boldsymbol{\vec x}_1, \cdots, \boldsymbol{\vec x}_n)$ of a $N$-dimensional long memory stationary process, it has recently been proved that the limiting spectral distribution of the sample covariance matrix, $$\frac 1n \sum_{i=1}^n \boldsymbol{\vec x}_i \boldsymbol{\vec x}^*_i$$ has an unbounded support as $N,n\to \infty$ and $\frac Nn\to c\in (0,\infty)$. As a consequence, its largest eigenvalue  $$\lambda_{\max} \left( \frac 1n \sum_{i=1}^n \boldsymbol{\vec x}_i \boldsymbol{\vec x}^*_i\right)$$  tends to $+\infty$. In this talk, we will describe its asymptotics and fluctuations, tightly related to the features of the underlying population covariance matrix, which is of a Toeplitz nature. This is a joint work with Florence Merlevède and Jamal Najim.
-         * 14h30-15h45:
-         * 15h45-17h00:
+* Vendredi **6 avril**
-         * 10h30-12h00:  **[[http://www.normalesup.org/~decastro/|Yohann de Castro]]**
+         * 10h30-12h00: mini cours par **[[http://www.proba.jussieu.fr/dw/doku.php?id=users:benhamou:index|Anna Ben Hamou]]**
+* Vendredi **11 mai**
+         * 10h30-12h00: mini cours par **[[http://google.com/search?q=Maxime+Février+Maths|Maxime Février]]**
+* Vendredi **8 juin**
 ===== Année 2016-2017 =====
+ * **Organisateurs 2016-2017.**
+     * Matinée des thésards : [[http://google.com/search?q=RSéaphaël+Butez+ ceremade|Raphaël Butez]] [[butez@ceremade.dauphine.fr]]
+     * Exposés de l'après-midi :  [[http://www.normalesup.org/~dumaz/|Laure Dumaz]] [[dumaz@ceremade.dauphine.fr]] et [[http://camillemale.com|Camille Male]] [[camille.male@math.u-bordeaux.fr]]
+* Vendredi **2 Juin 2017**, salle 421 le matin, salle 314 l'après midi
+         * 14h30-15h45:  **[[https://people.kth.se/~schnelli/|Kevin Schnelli]]** // Free addition of random matrices and the local single ring theorem\\ //In the first part of this talk, I will discuss some recent results on local laws and rigidity of eigenvalues for additive random matrix models. In the second part, I will explain how these results can be used to derive the optimal convergence rate of the empirical eigenvalue distribution in the Single Ring Theorem.
+         * 15h45-17h00:  **[[http://www.normalesup.org/~menard/|Laurent Ménard]]** //Limite fluide pour l'algorithme de recherche en profondeur dans un graphe d'Erdos-Renyi\\ //Dans cet exposé, je présenterai l'algorithme de recherche en profondeur, qui est une manière d'explorer un graphe en formant des chemins simples longs. L'algorithme fabrique un arbre couvrant pour chaque composante connexe du graphe exploré. Dans le cas d'un graphe d'Erdos-Rényi à n sommets ou les arêtes sont présentes avec probabilité c/n, la forêt construite converge vers une limite déterministe explicite avec le bon changement d'échelle. Il s'agit d'un travail en cours avec Nathanaël Enriquez et Gabriel Faraud.
+         * 10h30-12h00:  **[[http://www.normalesup.org/~decastro/|Yohann de Castro]]** // Quelques aspects statistiques de l'optimisation convexe en matrices aléatoires \\ //La minimisation convexe est une méthode très efficace en Statistique pour résoudre des systèmes d'équations linéaires où le nombre d'équations est bien plus petit que le nombre de variables. Pour que ce problème est un sens (et en vue des applications) on suppose que le nombre de variables non nulles à retrouver est contrôler. Dans ce cas, on sait résoudre exactement de tels systèmes d'équations linéaires dès lors que le noyau de la matrice du système vérifie une certaine propriété. J'expliquerai cette analyse dans un premier temps. Puis j'exposerai, la résolution d'un problème du même goût où l'on rajoute une perturbation et/ou on ne suppose plus de contrôle sur le nombre de variables non nulles à retrouver.
      * Vendredi **4 Novembre 2016**, salle 421
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          * 15h45-17h00:  **[[http://www.statslab.cam.ac.uk/~ad814/|Antoine Dahlqvist]]**  \\ // Boucle Brownienne unitaire libre://
          * 10h30-12h00:  **[[http://www.lpma-paris.fr/pageperso/salez/|Justin Salez]]** \\ //  Spectres des grands graphes aléatoires dilués: beaucoup de questions, quelques réponses://
+     * Vendredi **03 Mars 2017**, salle 01 (10h30-12h30) et salle 314 (14h30-17h15)
+         * 14h30-15h45:  **[[https://www.math.uni-sb.de/ag/speicher/speicher.html|Roland Speicher]]** \\ //Distributions of random matrices and their limit//
+         * 15h45-17h00:  **[[https://www.math.uni-sb.de/ag/speicher/cebron.html|Guillaume Cebron]]**  \\ //Matrices unitaires en grande dimension et symétries non-commutatives//
+         * 10h30-12h00:  **[[http://lptms.u-psud.fr/satya-majumdar/|Satya Majumdar]]** \\ // Index distribution for Gaussian random matrices//
+     * Vendredi **14 Avril 2017**, salle 314
+         * 14h30-15h45: **[[https://www.math.u-psud.fr/~meliot/|Pierre-Loïc Méliot]]**  \\ //Spectre d’un graphe aléatoire géométrique sur un groupe de Lie compact://
+         * 15h45-17h00: **[[https://www.math.univ-toulouse.fr/~rchhaibi/|Reda Chhaibi]]**  \\ //Maxima of characteristic polynomials and multiplicative chaos://
+         * 10h30-12h00:  **[[http://math.univ-lyon1.fr/~aubrun/|Guillaume Aubrun]]** \\ // Etats quantiques aléatoires: //
+     * Vendredi **5 Mai 2017**, Amphi Hermite le matin, salle 314 l'après midi
+         * 14h30-15h45:  **[[https://ion.nechita.net/about/|Ion Nechita]]** \\ // Block-modified random matrices and applications to entanglement theory: //
+         * 15h45-17h00:  **[[http://pub.ist.ac.at/~jalt/|Johannes Alt]]** \\ // Local inhomogeneous circular law: //
+         * 10h30-12h00:  **[[http://pub.ist.ac.at/~lerdos/|Laszlo Erdös]]** \\ // The matrix Dyson equation in random matrix theory: //
 ===== Année 2015-2016 =====